V následujících třech letech by si banky i v případě hluboké recese v Evropě udržely souhrnně kapitálovou přiměřenost nad požadovanými osmi procenty, některé banky by ale musely doplnit kapitál. ČNB o výsledcích testů dnes informovala na internetu. Na konci roku 2011 kapitálová přiměřenost bankovního sektoru v Česku činila 15,2 procenta.
"Základem stability a odolnosti českých bank je silná kapitálová vybavenost, ziskovost a bilanční likvidita," uvedl člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek.
V rámci negativního scénáře Dluhová krize, který počítá s výrazným prohloubením dluhové krize v eurozóně a poklesem ekonomik, vyplývá, že několik bank by se dostalo do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti.
"Za účelem dorovnání kapitálové přiměřenosti všech bank se sídlem v ČR do regulatorního minima osmi procent by banky ke konci testovaného období musely navýšit regulatorní kapitál o přibližně 19 miliard korun (0,5 procenta HDP)," uvedla ČNB. Z hlediska velikosti bankovního sektoru ovšem podle centrální banky nejde o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu sektoru.
Scénář nepravděpodobného vývoje
„České banky by tak ustály i takový hospodářský šok, který by vedl k výrazně většímu propadu ekonomiky než v roce 2009. Přitom v posledním období se nálady ohledně dalšího ekonomického vývoje i výhledu situace klientů bank naopak spíše zlepšují,“ upozornil výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek.
Nad rámec zátěžového scénáře Dluhová krize ČNB dodatečně vypracovala scénář, který počítá se znehodnocením třetiny všech expozic největších domácích bank vůči svým mateřským skupinám. V takovém případě by kapitálová přiměřenost bankovního sektoru klesla k osmiprocentní hranici a výše potřebných kapitálových injekcí by pro tuto extrémní variantu zátěžového scénáře činila podle ČNB 33 miliard korun. ČNB ovšem takový vývoj považuje za extrémní a vysoce nepravděpodobný. „Jakkoliv kvitujeme s uspokojením, že i takový scénář by české banky ustály, považujeme jej za natolik nepravděpodobný, že není účelné se jím vůbec dále zabývat,“ dodal Štěpánek.
"Uvedené výsledky testů by se podstatně zhoršily v případě, že by banky daným šokům čelily se sníženou výchozí kapitálovou přiměřeností například z důvodu vyšších než plánovaných výplat dividend v průběhu roku 2012," varovala ČNB.
V testech ČNB rovněž prodloužila časový horizont, do kterého promítá své testy. "Za účelem přesnějšího zachycení účinků šoků byl dosavadní dvouletý horizont zátěžových testů prodloužen a odolnost bank vůči silně nepříznivému vývoji je nyní nově testována pro období tří let," uvedl člen bankovní rady ČNB Pavel Řežábek.
Stagnace ekonomiky
Základní scénář zátěžových testů vychází z aktuální makroekonomické predikce ČNB. Ta pro letošek počítá se stagnací ekonomiky a v roce 2013 s růstem ekonomiky o 1,9 procenta. V tomto scénáři počítá ČNB od poloviny letošního roku s růstem podílu úvěrů v selhání u nefinančních podniků k téměř devíti procentům. V případě domácností se podíl problematických úvěrů v dvouletém horizontu měl zvýšit podle centrální banky k šesti procentům. V posledním roce tříletého horizontu však podíl úvěrů v obou sektorech již postupně klesá.
Zatímco Základní scénář předpokládá mírný pokles tvorby provozního zisku meziročně vždy zhruba o šest procent, v zátěžovém scénáři počítají testy s razantním snížením provozních zisků, které by poklesly oproti hodnotám roku 2011 o 30 až 40 procent.