Odchovanec Realu v prvním týmu debutoval v sezoně 2011/2012, od té doby odehrál 63 ligových zápasů a vstřelil 13 gólů. Pevné místo v sestavě "Bílého baletu" si ale při velké konkurenci nevybojoval.

Jesé je pátou letní posilou PSG, do bohatého pařížského klubu, který od konce června vede Španěl Unai Emery, už přišli Francouz Hatem Ben Arfa, Polák Grzegorz Krychowiak, Belgičan Thomas Meunier a Argentinec Giovani Lo Celso.